Mees Populêre Vorme Van Algorithmic Handel Strategieë

Mees populêre vorme van Algorithmic handel strategieë Mees populêre vorme van Algorithmic handel strategieë 'N oorsig van verskillende algoritmiese handel strategieë met voorbeelde Terwyl algoritmiese handel fancy mag klink of ingewikkeld dit is konseptueel nie baie moeilik om te verstaan ​​sodra jy jou basiese duidelik. Aan die begin van 'n algoritme is 'n stel instruksies of reëls, wanneer so 'n algoritme word gebruik op aandelebeurs vir outomatiese uitvoering van opdragte sonder menslike ingryping genoem algoritmiese handel. 'N baie eenvoudige handel strategie kan verduidelik met behulp van eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) as 'n aanwyser. Die gemiddelde van die sluiting van pryse die vorige dae se staan ​​bekend as SMA en kan bereken word met behulp van 'n pre-gedefinieerde en vaste aantal dae. Hierdie soort van SMA gebaseer strategie kan vereenvoudig word na gelang van die vier stappe wat hieronder gelys: Bereken 5 dag SMA Bereken 20 dag SMA Neem 'n lang posisie wanneer die 5 dag SMA is groter as of gelyk aan 20 dag SMA (Kan jy raai hoekom?) Neem 'n kort posisie wanneer die 5 dag SMA is kleiner as 20 dae SMA Die handel strategie verduidelik kortliks hierbo is meer algemeen na verwys as "bewegende gemiddelde crossover strategie". In die alledaagse handel, is veel meer komplekse algoritmes gebruik om handel strategieë te genereer. Nou dat ons verstaan ​​wat 'n algoritme is en hoe dit toegepas word om 'n eenvoudige strategie, laat ons 'n lys af meer kompleks in-praktyk algoritmes. Al die strategieë in die wêreld wat in Algorithmic Trading kan geklassifiseer word as een van die volgende tipes: Tipes Algorithmic handel strategieë tendens aanleiding Daar is 'n tendens in die mark en jy volg dié tendens. Byvoorbeeld, veronderstel dat die afgelope 7 dae, die Indiese markte val. Statistiek kan gebruik word om vas te stel of daar 'n tendens in die mark en of hierdie tendens gaan voort. As jy met behulp van statistiek om jou te help met die identifisering van die belangrikste tendense in die mark en jy hierdie kennis te gebruik om 'n handels idee genereer, dan kan jy aansoek doen 'n "Trend Na" strategie. Umpteen aantal maniere bestaan ​​om te identifiseer hierdie soort strategie toe te pas. Jy kan verwys na een van ons forum besprekings 8220; Maak Trend-Ná regtig werk? 8221; vir meer inligting oor tendens volgende beste praktyke te leer. Markneutrale strategieë Jy bly neutraal markbewegings in terme van dollar waarde. Byvoorbeeld, in 'n paar handel strategie waar jy verkoop $ 100,000 miljoen se aandele vir Apple en jy wil koop $ 100,000 miljoen se aandele vir Microsoft jy weer verskansing soos en wanneer die waarde verander. Delta Neutrale strategieë Hierdie strategieë is om afgeleide mark, waar jy tans neutraal bly relevant. Vir die eerste keer tien heelgetalle, is 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 die oomblikke wat hieronder gelys: Beteken Berekening - eerste oomblik: Mean (5.5) Standaardafwyking - Tweede Moment: Standaardafwyking (3,027) Kurtose Berekening - Derde Oomblik: kurtose (-1,2) Skeefheid Berekening - Vierde Oomblik: skeefheid (0) Hierdie oomblikke vas te vang spesifieke kwantitatiewe maatstaf van vorm van 'n stel van punte. Hierdie maatreëls word in die diagram hieronder. Wanneer jy handel dryf afgeleides, daar is 'n 50-delta opsie wat 50-delta beweeg vir elke beweging in die onderliggende prys. As jy wil koop 'n toekoms, jy verkoop twee 50-delta opsies om delta neutraliseer. Delta is die eerste oomblik, maar jy kan ander oomblikke neutraliseer sowel. statistiese Arbitrage Enige bemiddelend geleentheid ontstaan ​​te danke aan Ongeldige aanhalen in pryse kan baie voordelig wees om 'n tegnologiese gedrewe handel strategie. Sulke geleenthede kan bestaan ​​slegs vir 'n paar sekondes in die mark voor die pryse kry weer aangepas, maar die paar oomblikke is genoeg vir 'n spoed handel strategie om geld te maak uit. Byvoorbeeld, as "Apple" vir onder $ 1 Toe Microsoft sal val deur $ 0,5, maar Microsoft het nie geval het, sodat jy sal gaan verkoop Microsoft om wins te maak. Lees meer oor die algemene wanopvattings mense het oor statistiek Arbitrage hier. Event Arbitrage Gebeurtenis gedrewe strategieë poog om te identifiseer en te ontgin relatiewe mispricing van die sekuriteite van die uitreikers is betrokke by samesmeltings, divestures, herstrukturerings of ander korporatiewe geleenthede. Hierdie strategieë is dikwels markneutrale. Slegs sekere verskansingsfondse en eiendom handelaars wyd gebruik geval arbitrage strategieë Market Making Bemarking maak voorsiening likiditeit te sekuriteite wat nie gereeld verhandel op die aandelebeurs. Die verbetering van die vraag die aanbod situasie van sekuriteite soos aandele en termynmark opsies lê in die hande van 'n mark-maker. Ons sal probeer om dit te verstaan ​​met 'n voorbeeld hieronder: 'N Mark outeur gee 'n poging-vra kwotasie van Rs.505-500, dit beteken in wese die mark maker sal koop van die mark op Rs.500 en verkoop teen Rs.505. Hier is die wins is Rs.5. Vir sekuriteite wat nie maklik verkoop kan word of vir kontant geruil word sonder aansienlike verlies in waarde, die wins versprei is gewoonlik hoër, as gevolg van die hoër risiko geneem deur die mark-maker. Jy kan ook belangstel in die lees oor die toepaslikheid van Michael Lewis se boek Flash Seuns in die Indiese bulmark wees. verduidelik hoe HFT voeg likiditeit in die Indiese markte. Contra strategieë As die mark af gaan, jy aanhou koop. Op dieselfde tendens idee, dit kan ook 'n tendens volgende "genoem word as jy in wese is ná 'n tendens. Die strategie streef koop in reaksie op 'n sterk lomp seine en verkoop in reaksie op 'n sterk bullish seine. Tegniese ontleding van historiese huidige prys data speel 'n belangrike rol saam met belangrike gebeure wat plaasvind in die korporatiewe wêreld en moet krities ondersoek word. Aangesien jy sal nodig hê om analitiese kwantitatief wees terwyl jy in of opgradering te algoritmiese handel, is dit noodsaaklik om te leer programmeer (sommige, indien nie alle) en onfeilbaar stelsels te bou en uit te voer reg strategieë. Met 'n boete leerervaring QuantInsti bied 'n omvattende kursus genaamd Uitvoerende Program in Algorithmic Trading (EPAT) met lesing opnames en leeftyd toegang en ondersteuning in staat te stel.